Implied Volatility Rank (IVR)

Kurz gesagt: Der Implied Volatility Rank (IVR) misst, ob die aktuelle implizite Volatilität einer Aktie im Vergleich zum Vorjahr eher hoch oder niedrig ist. Eine Skala von 0 bis 100 zeigt an, wie viel Prozent der Tage im vergangenen Jahr die Volatilität *unter* dem heutigen Wert lag.

Warum ist der IV-Rank für Stillhalter essenziell?

Als Optionsverkäufer möchten wir Prämien vereinnahmen, wenn Optionen teuer sind (hohe Volatilität), um sie später billig zurückzukaufen. Der IVR hilft dabei sofort:

Hoher IVR (z. B. > 50): Die Optionen sind historisch gesehen teuer. Das Umfeld ist ideal, um Cash-Secured Puts oder Covered Calls zu verkaufen.
Niedriger IVR (z. B. < 20): Die Optionen sind günstig, und eine Prämieneinnahme bringt wenig Ertrag im Verhältnis zum Risiko.

IVR vs. Absolute Volatilität

Man darf den reinen Prozentwert der Volatilität (z. B. 20%) nicht isoliert betrachten. Eine Aktie wie Tesla hat fast immer eine höhere absolute Volatilität als ein stabiler Versorger. Der IVR setzt die Volatilität jedoch ins Verhältnis zu *dieser spezifischen Aktie* in den letzten 12 Monaten.

„Der IV-Rank ist dein Barometer: Er zeigt dir auf einen Blick, ob sich der Einstieg als Optionsverkäufer gerade lohnt.“

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