Historische Volatilität (HV)

Kurz gesagt: Die historische Volatilität misst das Ausmaß der tatsächlichen Kursschwankungen eines Wertpapiers in der Vergangenheit über einen festgelegten Zeitraum (z. B. 30 oder 90 Tage).

Der Blick in den Rückspiegel

Während die implizite Volatilität die Zukunftserwartung widerspiegelt, betrachtet die HV rückblickend, wie stark sich eine Aktie real bewegt hat. Sie gibt Aufschluss darüber, wie "nervös" oder "ruhig" ein Wertpapier gewöhnlich gehandelt wird.

Unterschied: HV vs. IV

HV (Historisch): Faktenbasierter Rückblick auf vergangene Kursabweichungen.
IV (Implizit): Erwartungshaltung des Marktes bezüglich zukünftiger Schwankungen.

„Ein Abgleich zwischen HV und IV verrät Tradern oft, ob Optionen derzeit historisch gesehen über- oder unterbewertet sind.“

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