Implizite Volatilität (IV)

Kurz gesagt: Die implizite Volatilität (IV) ist ein Maß für die vom Markt erwartete Schwankungsbreite einer Aktie während der Restlaufzeit einer Option.

Warum ist die IV so wichtig?

Im Gegensatz zur historischen Volatilität ist die IV vorwärtsgerichtet: Sie zeigt, mit wie viel Unsicherheit oder Bewegung die Marktteilnehmer für die Zukunft rechnen. Wenn Quartalszahlen oder wichtige Events anstehen, steigt die IV meist deutlich an.

Auswirkung auf Optionspreise

Hohe IV: Optionen werden teurer, da die Wahrscheinlichkeit größerer Kursausschläge als höher eingeschätzt wird.
Niedrige IV: Optionen werden günstiger, da der Markt von ruhigen Fahrwassern ausgeht.

„Kaufe Optionen, wenn die IV niedrig ist, und verkaufe Optionen, wenn die IV hoch ist – das ist einer der Grundpfeiler im professionellen Optionshandel.“

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